Рейтинговое агентство НКР присвоило АО Банк «Национальный стандарт» (далее — «банк „Национальный стандарт“», «банк») кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
Резюме
- Для банка характерны невысокие рыночные позиции, высокая диверсификация по контрагентам и умеренная — по продуктам и отраслям.
- НКР отмечает, что нормативы достаточности капитала выполняются с большим запасом при умеренной склонности к риску.
- Агентство учитывает в оценке средние показатели рентабельности и не ожидает их существенного повышения к концу 2024 года.
- Концентрированная структура фондирования частично уравновешена комфортной позицией по ликвидности.
- Качество управления оценивается как адекватное, а акционерные риски — как низкие.
Структура БОСК
Информация о рейтингуемом лице
АО Банк «Национальный стандарт» (лицензия Банка России 3421) — средний по размеру активов банк, зарегистрирован в Москве. Специализируется на обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, на которые приходится около 40% активов. Порядка 20% активов составляют вложения в ценные бумаги высокого кредитного качества.
Обоснование рейтингового действия
Факторы, определяющие уровень БОСК: bbb
Невысокие рыночные позиции
Оценка рыночных позиций обусловлена небольшим размером бизнеса и низкой долей банка в совокупных активах банковской системы. По состоянию на 01.03.2024 г. банк «Национальный стандарт» занимал 112-е место по активам среди российских банков и 84-е место по капиталу, что оказывает сдерживающее влияние на оценку его рыночных позиций.
Учитывая сдержанную стратегию развития бизнеса банка и высокую конкуренцию в секторе, агентство не ожидает улучшения его рыночных позиций на среднесрочном горизонте.
Невысокая концентрация бизнеса
Продуктовая диверсификация бизнеса банка «Национальный стандарт» оценивается как умеренно высокая. Структура активов и операционного дохода в достаточной степени диверсифицирована: основную долю процентных доходов банк получает от кредитования малого и среднего бизнеса, крупных корпоративных клиентов и вложений в облигации. При расчёте показателя НКР исключило доходы от списания субординированных займов, которые банк признал в составе прочих операционных доходов.
Для банка «Национальный стандарт» характерна низкая концентрация на крупных риск-позициях, учитывая заметный объём крупных риск-позиций с оценками кредитного качества (ОКК) на уровне ААА.
Агентство оценивает отраслевую диверсификацию кредитного портфеля банка как умеренную: сдерживающее влияние оказывает отношение совокупного объёма кредитных портфелей в трёх крупнейших отраслях к сумме капитала и резервов.
Финансирование связанных сторон оценивается как несущественное.
НКР ожидает сохранения оценки рисков концентрации, поскольку банк не планирует менять структуру бизнеса в среднесрочной перспективе.
Значительный запас капитала, невысокая рентабельность и умеренная склонность к риску
Банк поддерживает высокий запас капитала, в том числе с учётом корректировок НКР. Текущие нормативы достаточности капитала превышают регулятивные минимумы с учётом регулятивных надбавок — на 01.03.2024 г. значение Н1.0 равнялось 27,6%, Н1.1 и Н1.2 — по 12,6%.
Корректировка резервов согласно методологии НКР, на основании анализа не менее топ-30 кредитных риск-позиций, не приводит к существенному снижению нормативов.
Склонность банка к риску оценивается как умеренная. Объём рискованных активов в основном сформирован вынужденно реструктуризированными ссудами и кредитами заёмщикам с оценками кредитного качества (ОКК) на уровне ВВ и ниже.
Банк «Национальный стандарт» характеризуют невысокие показатели рентабельности как по РСБУ, так и по МСФО. Рентабельность капитала (ROE) по РСБУ составила 9% за 12 месяцев, завершившихся 31.12.2023 г. При расчёте рентабельности из прибыли, как по МСФО, так и по РСБУ были исключены разовые доходы от списания субординированных займов.
НКР ожидает поддержания существующего запаса капитала в среднесрочной перспективе, при этом рентабельность сохранится на невысоком уровне.
Концентрированная структура фондирования и умеренно высокая позиция по ликвидности
Для банка характерна высокая концентрация фондирования на крупнейшей группе кредиторов. Агентство также отмечает значительную долю крупных вкладчиков — физических лиц с остатками на счетах свыше 1,4 млн руб. При исключении из расчёта средств основного акционера средняя доля таких вкладов продолжает оставаться высокой.
Позиция по ликвидности оценивается как умеренно высокая в силу умеренно высоких значений покрытия совокупных обязательств ликвидными активами и дополнительной ликвидностью, обязательств до востребования — высоколиквидными активами, текущих обязательств — ликвидных активов. НКР учитывает возможность банка использовать в качестве дополнительной ликвидности портфель ценных бумаг высокого кредитного качества в рамках сделок РЕПО.
Приемлемое качество управления, низкие акционерные риски
По мнению НКР, система управления и качество менеджмента банка «Национальный стандарт» адекватны масштабам и специфике его бизнеса и в целом соответствует его размеру и текущим задачам. Система риск-менеджмента оценивается как адекватная.
Агентство полагает, что стратегия, предполагающая увеличение объёмов основных направлений деятельности, поможет банку поддерживать операционную эффективность.
Одновременно НКР рассматривает акционерные риски как низкие. Структура собственности проста и не претерпевала существенных изменений. Бизнес ключевого акционера прозрачен для агентства, промежуточные звенья между основным бенефициаром и банком отсутствуют.
Результаты применения модификаторов
НКР полагает, что уровень БОСК в достаточной степени отражает специфику бизнеса и финансовое положение банка «Национальный стандарт». Сравнительный анализ банков сопоставимых масштабов и специализации, обладающих схожим уровнем собственной кредитоспособности, показал, что корректировка БОСК не требуется. Стресс-тестирование не оказало влияния на уровень БОСК.
С учётом влияния модификаторов ОСК установлена на уровне bbb.ru.
Оценка внешнего влияния
НКР оценивает вероятность экстраординарной поддержки со стороны Банка России как низкую с учётом несущественной доли банка «Национальный стандарт» на рынке вкладов населения и его низкой инфраструктурной значимости.
Агентство не учитывает вероятность экстраординарной поддержки со стороны ключевого бенефициара.
Кредитный рейтинг АО Банк «Национальный стандарт» присвоен на уровне BBB.ru.
Факторы, способные привести к изменению рейтинга
К повышению кредитного рейтинга или улучшению прогноза могут привести существенное уменьшение концентрации на крупнейшем кредиторе, заметное повышение рентабельности, значимое укрепление рыночных позиций и снижение склонности к риску.
К снижению кредитного рейтинга или ухудшению прогноза могут привести существенное сокращение запаса капитала и рентабельности, значительный рост склонности к риску, а также ослабление позиции по фондированию и ликвидности
Регуляторное раскрытие
При присвоении кредитного рейтинга АО Банк «Национальный стандарт» использовались Методология присвоения кредитных рейтингов по национальной шкале для Российской Федерации банкам, Основные понятия, используемые Обществом с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги» в методологической и рейтинговой деятельности, и Оценка внешнего влияния при присвоении кредитных рейтингов по национальной шкале для Российской Федерации. Кредитный рейтинг присвоен по национальной рейтинговой шкале.
Присвоение кредитного рейтинга и определение прогноза по кредитному рейтингу основываются на информации, предоставленной АО Банк «Национальный стандарт», а также на данных и материалах, взятых из публичных источников. Рейтинговый анализ был проведён с использованием консолидированной финансовой отчётности банка по МСФО и отчётности, составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 г. № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчётности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» и Указания Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)».
Фактов и событий, позволяющих усомниться в корректности и достоверности предоставленных данных, зафиксировано не было. Кредитный рейтинг присваивается впервые и является запрошенным, АО Банк «Национальный стандарт» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается не позднее календарного года с даты публикации настоящего пресс-релиза.
НКР не оказывало АО Банк «Национальный стандарт» дополнительных услуг.
Конфликтов интересов в процессе присвоения кредитного рейтинга и определения прогноза по кредитному рейтингу АО Банк «Национальный стандарт» зафиксировано не было.
© 2024 ООО «НКР».
Ограничение ответственности
Все материалы, автором которых выступает Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги» (далее — ООО «НКР»), являются интеллектуальной собственностью ООО «НКР» и/или его лицензиаров и защищены законом. Представленная на сайте ООО «НКР» в сети Интернет информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.
Вся информация о присвоенных ООО «НКР» кредитных рейтингах и/или прогнозах по кредитным рейтингам, предоставленная на сайте ООО «НКР» в сети Интернет, получена ООО «НКР» из источников, которые, по его мнению, являются точными и надёжными. ООО «НКР» не осуществляет проверку представленной информации и не несёт ответственности за достоверность и полноту информации, предоставленной контрагентами или связанными с ними третьими лицами.
ООО «НКР» не несёт ответственности за любые прямые, косвенные, частичные убытки, затраты, расходы, судебные издержки или иного рода убытки или расходы (включая недополученную прибыль) в связи с любым использованием информации, автором которой является ООО «НКР».
Любая информация, являющаяся мнением кредитного рейтингового агентства, включая кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам, является актуальной на момент её публикации, не является гарантией получения прибыли и не служит призывом к действию, должна рассматриваться исключительно как рекомендация для достижения инвестиционных целей.
Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам отражают мнение ООО «НКР» относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства (кредитоспособность, финансовая надёжность, финансовая устойчивость) и/или относительно кредитного риска его отдельных финансовых обязательств или финансовых инструментов рейтингуемого лица на момент публикации соответствующей информации.
Воспроизведение и распространение информации, автором которой является ООО «НКР», любым способом и в любой форме запрещено, кроме как с предварительного письменного согласия ООО «НКР» и с учётом согласованных им условий. Использование указанной информации в нарушение указанных требований запрещено.
Любая информация, размещённая на сайте ООО «НКР», включая кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам, аналитические обзоры и материалы, методологии, запрещена к изменению, ранжированию.
Содержимое не может быть использовано для каких-либо незаконных или несанкционированных целей или целей, запрещённых законодательством Российской Федерации.
Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам доступны на официальном сайте ООО «НКР» в сети Интернет.
Ведущий рейтинговый аналитик:Софья Остапенко sofya.ostapenko@ratings.ru
Контакты для СМИ:pr@ratings.ru+7 (495) 136-40-47
Связанные отчеты и исследованияБанки CFO 2024Повторение пройденного
Ведущий рейтинговый аналитик:Софья Остапенко sofya.ostapenko@ratings.ru
Структура рейтинга:
- Базовая ОСКbbb
- ОСКbbb.ru
- Внешнее влияние—
- Кредитный рейтингBBB.ru
- Прогнозстабильный
Информация
о рейтингуемом лице: АО Банк «Национальный стандарт»
Контакты для СМИ:pr@ratings.ru+7 (495) 136-40-47
Связанные отчеты и исследованияБанки CFO 2024Повторение пройденного