18 января на заседании Проектной группы «ESG-банкинг» обсуждались рекомендации Банка России и практика учета климатических рисков кредитными организациями, возможности космических технологий для мониторинга и оценки изменений климата, а также итоги исследования по оценке текущего состояния и перспектив развития ESG-банкинга в России, проведенного в рамках деятельности Глобальной климатической инициативы при поддержке Ассоциации банков России.
Директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова представила рекомендации Банка России по учету климатических рисков финансовыми организациями. Она отметила неизбежность климатического перехода и рассказала о стратегическом векторе регулятора на повышение качества управления климатическими рисками в финансовых организациях.
При учете климатических рисков используется механизм сценарного анализа, так как одна из проблем такого учета – это невозможность опереться на исторические данные. Тем не менее, в текущем году регулятор готов обсуждать с кредитными организациями сценарии учета климатических рисков, провести стресс-тестирование с крупными банками, а также опрос кредитных организаций по внедрению рекомендаций Банка России.
Директор Департамента интегрированного риск-менеджмента Сбербанка Назар Сотириади рассказал об используемых Сбербанком моделях прогнозирования и оценки физических рисков на примере морского порта. На основе данных метеостанций модель прогнозирует шторм, который ведет к простою кранов и потере выручки. С учетом оценки потерь выручки и падения капитализации переоценивается кредитный риск и стоимость финансирования такого объекта.
Он отметил, что модели наводнений, пожаров, динамики таяния многолетней мерзлоты, позволяют делать выводы о потенциальной устойчивости инфраструктуры предприятий на территориях, подверженных климатическим рискам. Сбербанк готов сотрудничать с регулятором, чтобы подобная экспертиза и наработки, доступные сегодня только крупным финансовым организациям, могли быть использованы и другими участниками рынка.
Директор по маркетингу компании «Терра Тех» Елена Натарова рассказала о применении космических технологий (технологии дистанционного зондирования Земли) для мониторинга и оценки изменений климата. Она отметила, что космическая инфраструктура, выстроенная Россией, позволяет осуществлять мониторинг разных направлений хозяйственной деятельности, обрабатывать данные с помощью ИИ и накапливать статистику для принятия управленческих решений.
Советник CGI Russia, независимый член Совета директоров Asakabank (Узбекистан) Ольга Ульянова представила результаты исследования по оценке текущего состояния и перспектив развития ESG-банкинга в России.
Исследование показало, что за последние 3 года банковские организации активно принимали ESG-политики. Основными функциями банков в ESG-сфере остаются привлечение и размещение ESG-финансирования, а также ESG-консультирование клиентов. При этом российские кредитные организации не готовы замыкаться в локальной ESG-повестке, а заинтересованы перенимать ESG-опыт стран БРИКС и ШОС.
По итогам встречи, было предложено направить в Ассоциацию возникшие в ходе дискуссии вопросы, для дальнейшего диалога с регулятором.