Хэфэй – административный центр провинции Аньхой.
В эпоху Чжоу эти земли входили в состав царства Луцзы. После образования первого в истории Китая централизованного государства – империи Цинь – в этих местах в 221 году до н. э. разместились власти округа Цзюцзян. Когда начались восстания против империи Цинь, в 206 году до н. э. Сян Юй образовал в этих местах княжество Цзюцзян, а четыре года спустя переименовал его в Хуайнаньское княжество. В 122 году до н. э. Хуайнаньское княжество вновь стало округом Цзюцзян, в составе которого был образован уезд Хэфэй, так впервые появилось название «Хэфэй».
В эпоху Троецарствия здесь состоялось несколько крупных сражений. Во времена правления династии Цзинь, когда Китай раскололся на южную и северную части, эти места стали зоной кровавых сражений, и административные структуры здесь были уничтожены. Во времена правления династии Южная Сун территория древнего уезда Хэфэй вошла в состав уезда Жуинь, а во времена династии Лян в 506 году здесь разместились власти округа Жуинь. В 547 году была создана область Хэчжоу, власти которой также разместились в этих местах.
После образования империи Суй область Хэчжоу была переименована в Лучжоу.
После монгольского завоевания, в 1277 году области Лучжоу подняли статус до региона. Когда поднявший восстание против монголов Чжу Юаньчжан захватил административный центр Лучжоу, то ввёл свою схему управления, и здесь разместились власти Лучжоуской управы провинции Цзянхуай.
После Синьхайской революции в Китае была проведена реформа структуры административного деления, и в 1912 году управы были упразднены, уезд Хэфэй стал подчиняться напрямую правительству провинции Аньхой.