О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

В связи с началом торгов 21.08.2020 г. фьючерсами на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" с размером лота 1 акция, решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Базовый актив	Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения			Лимиты концентрации
Базовый актив	MR1	MR2	MR3	LK1	LK2
GMKN	17%	21%	28%	40 908	204 540

2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:

БА	T(m)	IR	VR	VVR	r
GMKN	1	0.1	0.2866	0.9431	0.0403
GMKN	10	0.1	0.2866	0.7640	0.0403
GMKN	30	0.1	0.2866	0.3661	0.0403
GMKN	90	0.07	0.2108	0.2692	0.0407
GMKN	180	0.06	0.1939	0.2476	0.0413
GMKN	270	0.04	0.1855	0.2369	0.0421
GMKN	365	0.03	0.1770	0.2261	0.0427
GMKN	1095	0.03	0.1349	0.1723	0.0483

3. Прочие статические риск-параметры:

Базовый актив	Num	RangeFut	MDRule	Входит в межмесячный спред	MRaddonUp для всех фьючерсов	MRaddonDown для всех фьючерсов
GMKN	1	0.5	Y	N	0	0

БА	Volat Num	M	MDtimeIcl	MDtimeEcl	freq	count	Spread	AutoShift NumMR	Window _size	SOMC
GMKN	3	10	3	8	5	12	0.2	10	0.5	0.1

БА	AutoShift NumIR	Fut Mon Range	CS Mon Range	Fut Mon Time	CS Mon Time	Fut Mon Num	CS Mon Num	Fut Shift	CS Shift
GMKN	10	0.10	0.05	300	300	1	2	0.25	0.45

БА	Negative Prices	All First Priority	NVolat
GMKN	N	N	1

Код базового актива	Количество расчетных периодов до экспирации фьючерса для включения во внеспредовую группу
GMKN	0

4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

Базовый актив	Scen_UP	Scen_DOWN
GMKN	6%	6%

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com

Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи